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ロングトラップの損失を考える




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僕は現在ほぼロングポジションのトラップをしかけています。

クロス円では無い通貨も取引していますが、ほとんどがプラススワップの

ポジションをとるようにしか設定していません。

ロングのトラップ派で問題なのは急激な下落時の

含み損の増加です。

もちろん、損失額は頭に入れて想定ラインと防衛ラインは設定していますが

いつリーマンショックのような大きな波に襲われるかは、わかりません。

トラップは含み損を抱えながら行うものとわかっていても

恐怖心は常にぬぐえません。

1.jpg

なのでいつもトラップをしかける時は、エクセルで表を作ります。

90.00から0.10幅での買い下がり とし89.40までさがったらピンクで

囲まれた部分が損失の合計になります。つまり面積です。

2.jpg


さらに下がるとこんな感じです。

そうです。ピラミッド状に損失額は増えていきます。

たしかに90円でドカーンとロングをとってしまう可能性のある

スワップ派よりは損失額は、少し少ないですが・・・・

これが油断へとつながります。

買い下がりの最初は損失額もわずかなので油断しやすいんです。

「物足りないからもっと刻んでみよう」とか「トラップが損失を埋めてくれる」

は急落時に対応できません。

ポジション枚数×(ポジション枚数+1)÷2×刻み幅

この計算式で予想含み損は計算できます。

例えば90円買い下がりで0.10刻み1000単位

で現在86.20

ポジション枚数(38)×(ポジション枚数(38)+1)÷2×刻み幅(100)

38×39÷2×100=74100円

となります。

数字を見てわかることもありますが、人間は

麻痺しやすい動物なので

3.jpg

表にします。

90円からの買い下がり70円まで買った場合含み損は

約200万円です。

この表懐かしいですよね

中学校の時にならった

Y=X二乗 なんやらほんやら

つまり買い下がりの場所から乖離すればするほど

1円の動きでも加速度的に含み損は広がっていきます。

やっぱりグラフにすると恐怖感が違います。そして考えさせられます。

これがロングトラップ派の最大の弱点だと思います。

僕自身ボラリティが少ないと言われるAUDNZDを中心にトラップしています。

現在の最終防衛ラインは1.100と考えています。

ただこれはわかりません。

インフレだってデフレだって戦争だって地震だって

テロだって暗殺だって破綻だって

何が起こるかわかりません。

そこで最近爆発的な収益を上げている

魚屋さん

くるくるワイド戦法を考えてみました。

10.jpg

ユーロのショートを基本にします。含み損は紫の面積となります。

11.jpg

まず、

110.00で2万のロングポジション(緑)
そこから0.10刻みで買いあがり

12.jpg

レートが上がっても緑の枠の面積がヘッジしてくれます

もちろん三角より四角の面積のほうが広いので

13.jpg

濃い赤のポジションまでは買いあがることができ

そこから上に抜けてしまっても

ほぼヘッジされます。

よくロングトラップ派がレンジの下抜けにより

惨めなスワップ派になっていることがあります。
(僕もありますが・・・)

などを考えると単純ですが「くるくる」すごいっす

ただ僕も疑ってかかる性格なので

問題点
①ロングトラップ派と比べればスワップ受け取りが少ない

まあこれは微々たるものでロングポジションでスワップもらってますので
ショートのスワップは相殺 差は無視できる程度

②ロングのとり方

これが1番難しいと思います。
まずロング持って下がっても少しであればショートトラップでついていけば
問題は無いと思います。ただし含み損は四角の面積です。
変なところで高つかみすると
またこれもスワップ派になってしまいます。

とにかくロングポジションをうまくしかも枚数とれれば

完全にアリ地獄状態のトラップを作ることが可能?

この円高なのでつくりやすい?

でも底かどうかはわかんないんですよね~



記事は僕の見解です。偉大な魚屋さんと考えが違っていては申し訳ないのでそちらも

確認してください。魚屋さん












comment

Secret

No title

来週はFOMCが見物です(^^)

追加の介入もこれに影響されそうですし。

No title

見事な検証記事ですね^^

同一通貨ならば、マイナススワップとプラススワップの差を上回る確定益を出せればいいので、かなりイケルと思います

No title

くるくるワイド手法も、視覚化するとこんなにわかりやすくなるんですね。あと、スワップのことを考えると、相関関係のある異なる通貨ペアーでくるくるワイドを行うとよいですね。ロングをランド円、ショートをユーロ円とか、香港ドル円など面白いと思います。

No title

恐竜男さん、こんばんは♪

ものすご~く分かり易い表ですね!!
ご自分で検証するのは大切なので、是非疑ってかかって下さいね~


問題点については、私も考えていますが①②とも複利が成功すれば解決です。

①一定額の確定益毎に複利ロングなのでスワップは徐々に増えて行き、その複利スピードはロングトラップに勝ります。
②下落中に複利ロングを行えば、徐々にロングの平均レートは下がっていきます。


ただし、どちらも成功すればですね~
この複利スピードを上回る変動率だと上手く行きませんね…

どのレート~どのレートが勝っているか、一定期間の変動率がどこまでは複利が勝るか…
それで納得出来ればってところでしょうか。

No title

挨拶だけで失礼します。

No title

僕はトータルで考えるようにしています。

ショートのマイナススワップは決済益に比べれば微々たるもの。トレード益で十二分に補填できる。

ロングの高値つかみは、ショートトラップの確定益で仮想買値を下げる(80円で1万ロングしたとして、1万円のショートトラップ利益が出れば79円でロングしたと考えられる)→これはメモしておかないと訳わからなくなるのが欠点ですが。

長々と失礼しました。

No title

FX業者にとっては介入の好効果が
出ているようですね。

No title

1から10まで足していった時と
1から5まで足した時の差にビックリってヤツですね。

外出中などでエクセルが無いときは
(総数×(総数+1))/2
で計算すると、無謀な範囲への突入を防げますよ。

No title

Nの二乗にほぼ比例すると意識するだけでも違いますね。
プロフィール

恐竜おとこ

Author:恐竜おとこ
2008年リーマンショックにより4つの口座でロスカット!残った資金をかき集めて再スタート!!はたして絶滅か?繁栄か?

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